Modelado de la formación de una cartera de activos con optimización del riesgo

Resumen

En este artículo, los autores investigan y estudian la modelización del proceso de toma de decisiones en condiciones de riesgo. El objetivo de este artículo es identificar los patrones principales que determinan las características de la evaluación de riesgos en los negocios como un elemento clave que contribuye a la seguridad económica de una organización, así como realizar un análisis comparativo de los métodos de evaluación y gestión de los riesgos de inversión. La optimalidad de la cartera de inversiones es la tarea de máxima prioridad para los tomadores de decisiones que desean lograr la máxima rentabilidad con los mínimos riesgos. El artículo examina varias direcciones de asignación de fondos de los inversores para lograr el máximo beneficio. Se realiza un análisis de modelos y métodos que permiten a los inversores tener en cuenta la rentabilidad esperada y los riesgos de varios activos al formar una cartera. Se concluye que es imposible aumentar los ingresos sin aumentar el riesgo o reducir el riesgo sin disminuir los beneficios. La cartera más diversificada y con mejor rendimiento por unidad de riesgo será aquella que contenga los activos más riesgosos.