Relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el Sistema Bancario Nacional Nicaragüense en el período 2016-2020
DOI:
https://doi.org/10.5377/universitas.v13i1.16651Palabras clave:
Análisis dinámico, Series Temporales, Riesgos, Operaciones crediticias.Resumen
Se determinó la relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el sistema Bancario Nacional de Nicaragua en el período de enero del año 2016 a diciembre del año 2020. Las variables presentaron tendencias, ambas series presentan raíces unitarias en niveles, sin embargo, son estacionarias en primeras diferencias; a partir de las cuales se encontró una relación lineal significativa. Utilizando un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) para considerar los efectos dinámicos de las variables, se identificó que las variables en estudio utilizadas se encuentran cointegradas por lo que existe una relación estable de largo plazo. Se determino que no existe una relación de corto plazo entre el interés y el índice de morosidad, aunque la relación de largo plazo si es significativa entre estas variables.
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